蛋同学2025-09-15 22:51:29
蛋同学第一个0.5年的概率是怎么用风险中性定价理论计算出来的？
回答（1）
最佳
黄石2025-09-24 18:50:46
黄石同学你好。该概率是在两阶二叉树中计算得到的。在该二叉树中，0时点债券价格为978.842，0.5时点债券价格要么是987.654，要么是992.556。记p为风险中性世界下利率上升的概率，有p*987.654 + (1 - p)*992.556 = 978.842*(1 + rf/2) = 978.842*(1 + 2.0%/2)即可。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片