蛋同学2025-09-13 22:38:55
蛋同学最后一个挑战的solution没听懂，是说提出了一个方案，这个方案受限于一定要满足某个分布？还是说这个方案可以被某个分布所解释？
回答（1）
黄石2025-09-16 13:25:05
黄石同学你好。这个稍微了解一下就可以了，Christoffersen et al. (2001)是基于广义矩估计（generalized method of moments）下的过度识别检验（overidentification test）提出了具体方法，受限于location-scale family of distributions。这个已经超过FRM考试要求的范围了，原版书上也没提，不用担心，对课件上这句话有个印象就可以了。
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