张同学回答（1）
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杨玲琪2025-09-15 11:38:16
杨玲琪同学你好，
A选项说的是通常的做法是将交易对手信用风险的压力测试与贷款组合或交易头寸的压力测试结合起来，因为两者结合起来通常会产生一致的结果。
这里“交易对手风险压力测试”指的是银行在假设极端市场波动或信用事件的情景下，重新估算每个交易对手的压力损失。
而“和贷款组合的结果合并”就是把交易对手风险压力测试估算的压力损失与同样情景下贷款业务估算的压力损失加总在一起，得出一个总体估计值。
这句话不符合原版书的论点，原版书的结论是交易对手风险压力测试的方法和贷款、交易头寸的压力测试不在同一套框架里，当前人们还无法一致性的汇总两种数据，因为这样做会把不同测算逻辑弄混，得不到可靠的总风险评估。
希望能解答你的疑惑，加油！
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