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伍同学2025-09-10 12:02:06

想了解correlation- weighted historical simulation,需要从哪里入手呢？有相关的文献书籍推荐吗

回答（1）

黄石2025-09-11 10:50:30

同学你好。该方法的思想源自Duffie and Pan（1997），原版书中有对其进行详细描述。不过原版书中的描述是假定已经完成波动率的处理，然后只调相关性。直接给定一组数据、同时调波动率和相关性的做法见下图。

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