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周同学2025-09-08 18:29:22

高斯copula这里到概率能够理解，后面怎么计算E，不理解

回答（1）

杨玲琪2025-09-09 09:44:14

同学你好，

估计Ej(F)是指在给定时间Tj，计算某个tranche本金的期望值。这个期望值的计算中使用的概率是基于因子F的条件概率，即考虑到违约的相关性和时间因素后，给定F条件下的违约概率。

希望能解答你的疑惑，加油！

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