张同学回答（1）
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黄石2025-09-11 10:26:50
黄石同学你好。Conditional volatility model指的就是GARCH、EWMA这一类模型。这些模型都是根据当前的信息条件更新下一期波动率的估计（即根据第n-1天的回报率和波动率估计第n天的波动率），所以被称作条件波动率模型。波动率加权、相关性加权和滤波历史模拟法都是直接引入了这类模型的思想（相关性加权历史模拟法考虑的是多元情形下的GARCH模型），而时间加权历史模拟法则是隐性地考虑了这类模型（体现在其对历史数据赋予权重的方式和一级中学习的EWMA模型一样）。
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