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张同学2025-09-06 19:42:42

如果A是负相关性，面临的敞口是怎么变的呢

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回答（1）

最佳

黄石2025-09-11 10:21:21

同学你好。假设reference entity的违约概率上升（但未违约，只是信用质量下降），此时CDS会变得更值钱，敞口上升。然而，由于reference entity和CDS seller的信用质量之间相关性为负，此时CDS seller的违约概率下降，这是一个right-way risk。

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