雷同学2019-03-23 15:21:11
雷同学疑问1：回归方程里为什么alpha的角标是t，而其他是t+1? 疑问2：允许做空的方程里为什么SPY 和SPYV里面分别要减去无风险收益呢？
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Crystal2019-03-27 18:50:57
Crystal同学你好，在这个公式中不管是alpha、还是beta都是用的t，这表示，beta还是alpha都是根据t时间段的历史数据得到的。现在用的收益率数据，就可以 用t+1的。
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允许做空的方程里为什么SPY 和SPYV里面分别要减去无风险收益呢？
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同学你好，这里想要表达的意思是以无风险收益借钱买SPYV，最后的收益率要减掉借钱时的利率——无风险收益率
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