Cindy2019-03-25 09:22:55

同学你好，请问你问的是FRTB里面的ES这个指标吗？
1. Basel几提出的？后来有没有被修正过或者移除？
这是巴塞尔协议3以后提出的，我们可以把他称作是巴塞尔协议4，但是这个指标发布的原文献叫做FRTB(#^.^#)，后来没有移除和修正
2. 定义和公式
√(ES_1^2+∑_(j−2)^5▒〖(ES_j √((LH_j−LH_(j−1))/10) )^2 〗)，这个公式变成这样了╮(╯▽╰)╭，但是咱们讲义上是有的，这个公式不要求记忆和掌握，不知道也无所谓呀o(*￣︶￣*)o
3. interval是多少，horizon是多少，Confidence Interval是多少？
Confidence Interval是97.5%，基于过去12个月的压力期
这部分内容不属于重点，同学你大概了解一下就好了呀