你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

幸同学2025-08-08 16:59:06

这个题不是应该算完WCDR之后 用公式（WCDR-PD）*EAD*LGD吗 为啥答案不是这样的 wcdr也没有减去pd

查看试题

回答（1）

杨玲琪2025-08-08 21:21:16

同学你好，

在二级信用风险部分，使用vasicek model计算credit VaR时不需要扣除EL。这是二级选用的原版书的定义。

希望能解答你的疑惑，加油！

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录