严同学回答（1）
黄石2025-08-12 09:42:42
黄石同学你好。Risk premium体现在利率模型的漂移项中。这一点在老的原版书上是有提到过的，新的原版书上这部分讲的不多，简单当个结论记住就可以了。总而言之，我们提到过三个影响利率期限结构的因子——预期、波动性与凸性和风险溢价。其中，波动性体现在利率模型的波动项中，而预期和风险溢价则体现在漂移项中。这边说的models the risk premium as ...指的就是对漂移项的建模。
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