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严同学2025-08-07 22:10:50

A和B中的volatility of the short rate是指 r的波动率 还是 sigma*根号r ？这个波动率不是常数吗？

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回答（1）

黄石2025-08-12 09:39:59

同学你好。这个指的就是dr的波动率，也就是basis point volatility，这道题前后两对选项的表述有些不一致。CIR模型中，dr的波动率为σ√r。

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