Bingo回答（1）
杨玲琪2025-08-06 20:46:48
杨玲琪同学你好，
一种方法是通过损失分布找出WCL扣减EL来计算credit VaR的方式。
还有一种是在经济资本计量这个章节提出的通过LGD波动率，PD波动率估计UL的方法。就是这里这道题运用的方法。
其实还有一些其他的方法，比如creditmetrics的方法，vasicek的方法。不过考试考计算的只有上述两种。
希望能解答你的疑惑，加油！
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