严同学
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黄石2025-08-07 15:26:58
黄石同学你好。基于金额收益/算术回报率计算VaR，我们是先找到其分布中的低位分位数——这是大概率下的最小金额收益/回报率，其负值则是大概率下的最大金额损失/损失率（比如大概率下最小的收益是-3000，意味着大概率下最多会亏3000）。因此，基于这两种数据计算VaR都是先算μ-zσ，然后乘-1；基于金额损失计算VaR，那就是找到损失分布中的高位分位数，这是根据VaR的定义来的，因此用的是μ+zσ。注意这里的μ和σ是你所用数据的均值和标准差，并不是唯一的。
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