严同学2025-08-04 21:33:19
严同学为什么最后算出来的就是from the perspective of the financial institution的BCVA？怎么判断是-9还是9？
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杨玲琪2025-08-05 11:16:45
杨玲琪同学你好，
这道题涉及financial institution和counterparty两方。题目要求计算的是financial institution的BCVA，在计算时计算的是交易对手违约带来的风险CVA扣减自身违约给对手带来的风险DVA。CVA计算用的是financial institution面临的风险敞口EPE和对手（counterparty）信用利差，DVA计算用的是counterparty面临的风险敞口ENE（从financial institution角度来看是负敞口）和自身（financial institution）信用利差。通过这样计算出来的是financial institution的BCVA。
希望能解答你的疑惑，加油！
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