幸同学回答（1）
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黄石2025-08-07 15:18:32
黄石同学你好。对于1，这个需要依据具体的数据去进行计算，我们并不能直接通过看图得出结论；2. 这里考查的是这样一个结论：波动率越高、期权价格越高。此处，隐含波动率越高，意味着相对而言这个期权实际的价值要比BSM模型中的价格高一些。ITM call和OTM put都是处于隐含波动率较高的部分，也就是说它们的价格均相对较高，所以结论II不成立。
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