严同学回答（1）
最佳
杨玲琪2025-08-05 10:53:53
杨玲琪同学你好，
这道题考查的是单因素模型，在这个模型中非条件指的是市场因子m是一个随机变量，而不是一个给定值。在m是一个随机变量的情况下，单因素模型建模出的变量服从标准正态分布，且分布左尾通常对应违约。因此当已知概率为1%的情况下，可以得出判断违约的分位点为-2.33。
希望能解答你的疑惑，加油！
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