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李同学2019-03-22 13:59:00

bsm model中n（d2）为什么表示行权概率

回答（1）

Galina2019-03-25 09:43:23

这是在一级中，估值和风险模型那里讲到的。
首先假设股票价格服从几何布朗运动，然后根据伊藤引理等推出N(d2）是到期时股票价格大于执行价格的概率。即为看涨期权的执行概率

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