严同学2025-08-04 11:19:15
严同学老师可以讲一下The risk-free rate is 4%. The Black-Scholes Merton price of a put option on the firm’s assets with strike price equal to the face value of the bond is $6.95 million. 这句话怎么理解吗
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杨玲琪2025-08-05 09:38:24
杨玲琪同学你好，
这里说的是无风险利率是4%，一个以企业资产为标的资产，债务面值为执行价格的看跌期权通过BSM模型计算出来的价值是6.95m。根据merton model，debt的价值可以用无风险债券价值-put价值来进行计算，所以可以使用这句话提供的put价值的数据进行计算。
希望能解答你的疑惑，加油！
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