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回答（1）
苏学科2025-08-03 20:34:56
苏学科因为var的公式里面既有u又有sigma，他本身不是表示风险的公式，而是综合考虑了收益和风险两个因素的一个变量。我们在计算组合方差的时候，用这个公式是可以的，因为它只考虑了sigma这一个变量。如果你要用这个公式的话，必须确保谬等于零，否则是不能用的。或者你可以这样理解，组合收益是可以直接根据权重加减，组合风险波动需要考虑相关性，那么由收益和风险波动共同组成的指标var，到底是应该考虑和不应该考虑相关性我们是不知道的。所以不能直接用这个公式，因为它没有任何意义。
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