天堂之歌

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严同学2025-08-03 11:24:47

老师,第三条中,NSFR does not explicitly simulate a stress scenario,这个该怎么理解?

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回答(1)

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Michael2025-08-04 01:21:09

同学你好,这里其实是将NSFR和LCR再对比,因为NSFR在计算的时候就是预估一年内的资产负债表,结合ASF和RSF因子,然后确认了这个指标,中间没有任何压力测试。但是LCR就不一样,LCR的分母中有未来30天的现金净流出,但有的时候未来30天可能预估没有现金流出,这个时候就会借助压力测试找到一个极端场景下的未来30天的现金净流出,所以他会考虑压力情景。

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