185****2993
回答（1）
苏学科2025-08-03 20:17:57
苏学科静态价差5%是基础，但题目明确要求 "assume a worst-case volatile spread"（考虑价差的波动性）。价差波动率2.0% 表示价差的百分比会波动，在95%置信度下需用偏离因子1.65计算极端扩大（即价差从5%扩大到5.165%），而非直接翻倍到10%。
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但是看老师讲解的里面第一个划线部分是不是多乘了一个2m？这里和下面划线部分算出来明显对不起来啊。
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可能是老师笔误了，是有问题的
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