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幸同学2025-08-02 23:39:44

讲一下b和d 为什么b的multiple不对

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回答（1）

黄石2025-08-04 10:40:38

同学你好。
对于B，一般来说银行不会同时跑多个VaR模型以供表现对比，一般就是只用一个VaR模型。
对于D，这个是既定事实，典型的例子是Lopez提出的regulatory loss function。

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