严同学2025-07-29 13:37:49
严同学老师，A选项为什么要produce the same prices as the user of the model？B选项也请再解释一下为什么会减少模型风险
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Michael2025-07-29 21:19:42
Michael同学你好，
选项A：要求记录模型的文档，以便风险管理者能够生成与模型使用者相同的价格。这是模型治理的良好实践。文档化可以确保模型透明、可复现（也就是produce the same prices as the user of the model），减少误解或误用。这种行为减少模型风险，而非加剧。
选项B：使用模拟基准模型来评估具有闭式解（closed-form solution）的模型。闭式解模型通常是精确且高效的（如Black-Scholes模型）。模拟（如蒙特卡洛模拟）通常是近似方法，计算成本高且可能有模拟误差。用模拟评估闭式解模型可以验证闭式解的正确性，这是一种验证手段。这种行为有助于发现模型问题，减少模型风险。
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