严同学回答（1）
最佳
杨玲琪2025-07-29 11:37:45
杨玲琪同学你好，
这道题中违约相关性为0，应该是需要通过二项式分布建模损失发生概率，从而建模损失分布的，有了损失分布就可以找到WCL。不过这道题告诉我们“There is a probability of 28 defaults at the 95th percentile.”相当于已经告诉我们WCL对应的是28个违约造成的损失，这里整个组合价值1000000，有1000个资产，等权重，损失率100%，所以28个违约造成的损失是1000000/1000*28*100%。
希望能解答你的疑惑，加油！
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