小同学回答（1）
黄石2025-08-01 11:01:30
黄石同学你好。这道题考查的是一级中的delta-normal方法，二级中考到的概率比较低。在该方法下，期权的VaR = |△|*股票的VaR。这里的股票的VaR一般算的是一只股的VaR，而期权合约的数量体现在△中了：△ = 1*5,000 + 0*20,000 + 1*10,000 = 15,000。
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