幸同学回答（1）
Michael2025-07-28 10:45:57
Michael同学你好，这个题目考查信用风险损失在压力测试下的建模，本质上是EL=PD*LGD*EAD。D选项是说，LGD这个数值可以用一种加权平均的方式算出来一个数据。
这个方法是一种相对落后的方法，因为它未能实现必要的细分（例如，按信贷产品类型、债权优先级、抵押品类型、地域、贷款投放年份或贷款价值比（LTV）等维度），也未能证明其 LGD 估算值符合压力情景的严峻程度。
最佳实践的公司能够将损失分解为 PD、LGD 和 EAD 三要素，并能分别识别出每个要素的关键风险驱动因素并为每一个贷款单独建模。当然这么高的颗粒度是很有难度的，实践中它们通常未能在其所有资产组合中始终如一地展现出此种精细程度。
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