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房同学2025-07-24 09:59:51

强化课中不是总结过一条结论 最优组合的时候各资产的边际var相等 贝塔相等且等于一 为什么不能直接用这个解轮直接选择 选择c因为他们的边际var最接近

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回答（1）

苏学科2025-07-24 21:34:16

如果仅用MVAR，只包括了风险（VAR）这一因素，但是题目中给了ER收益，所以要考虑风险和收益两种因素，总的来说还是后者更有利，分析的角度更加彻底

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