严同学2025-07-23 23:59:39
严同学1、题干里“We are interested in the lognormal value at risk (aka, lognormal VaR) over a one-year horizon; that is, we assume geometric returns are normally distributed. ”这句话是想说什么？2、可以放一下计算lognormal VaR的公式吗？
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苏学科2025-07-24 20:24:54
苏学科同学你好，这句话表明，我们使用对数正态风险价值（lognormal VaR）模型计算一年期的风险，其核心假设是几何收益率（geometric returns，也称为对数收益率）服从正态分布。是计算的前提假设，计算公式如图
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