幸同学回答（1）
苏学科2025-07-22 22:39:38
苏学科考的是 组合 VaR（风险价值）与单个资产 VaR 的关系，核心是利用 “方差可加性” 推导组合 VaR 与单个 VaR 的数学关系。组合方差 = 资产 1 方差 + 资产 2 方差 + 2× 相关系数 × 资产 1 标准差 × 资产 2 标准差
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