幸同学回答（1）
黄石2025-07-24 09:12:52
黄石同学你好。此处题目中VaR的置信水平是98%，假设检验的置信水平是95%。我们基于假设检验的置信水平寻找关键值（VaR本身的置信水平与检验的关键值无关，其含义是有多大的概率损失不会超过VaR）。在回测检验中，除非题目另说否则直接默认是双尾检验（原假设：VaR准确；备择假设：VaR不准确。而不准确的VaR既有可能高估风险，也有可能低估风险，这是一个双尾的情形），故使用的是1.96。
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