幸同学2025-07-21 10:46:01
幸同学这个题是怎么和Hybrid Cumulative weight联系到一起的 我就没想到看Hybrid Cumulative weight那一列的数据
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黄石2025-07-24 09:09:37
黄石同学你好。这里的hybrid approach指的就是age weighted historical simulation，也只有在这种方法下不同时间的数据会有不同的权重。在此情形下，我们计算VaR的方式是从最大的损失开始，使用调整后的权重一点点累积，直至找到对应的分位数（比如说要计算95% VaR，那就需要找到有5%的损失比它大、有95%的损失比它小的分位数）。
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