严同学
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黄石2025-07-22 18:34:29
黄石同学你好。这个是一级中学过的概念。D*△y*P中，△y是利率的变动幅度，D是利率发生变动后债券价格的百分比，再乘上P，就能够求出利率变动后债券价格的变动幅度。这里的意思是要原头寸和对冲工具在利率变动时价值发生的变动保持相同幅度。只要两个头寸方向相反，那么二者的价值变动就可以相互冲抵掉，进而实现对冲。
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