幸同学回答（1）
杨玲琪2025-07-21 10:07:25
杨玲琪同学你好，
B选项说的是在巴塞尔协议II的内部评级法（IRB）中，银行用的是监管机构规定好的风险权重。这句话是错误的，因为标准法（Standardized Approach） 才是用监管机构规定的风险权重。而内部评级法（IRB Approach） 是允许银行自己用历史数据、评分模型来自行估算风险参数（比如违约概率PD、违约损失率LGD等）。所以这个选项搞错了两种方法的区别，把标准法的特点误套在IRB上，所以不能选。D选项说的是巴塞尔协议III提出了更高的资本充足率要求。这句话是正确的，因为巴塞尔III对银行的资本要求更严格了，从原来8%（巴塞尔II）提高到了至少10.5%，并加入了资本缓冲、反周期缓冲等新要求。
希望能解答你的疑惑，加油！
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