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严同学2025-07-16 22:54:53

这里提到了99%和95%两个confidence level,没太看懂题干，为什么拒绝域是按95%取的1.96？

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回答（1）

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黄石2025-07-21 10:20:31

同学你好。99%是VaR的置信水平，其含义是99%的情况下损失不会超过VaR；95%是假设检验的置信水平，等于1 - 显著性水平。这两个概念要作区分，在描述VaR的时候出现的置信水平是VaR自己的置信水平，在让你做检验时出现的置信水平是假设检验的置信水平。

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