幸同学
回答（1）
黄石2025-07-18 09:50:28
黄石同学你好。这里题目问的是我们预期会出现多少exceptions。说的更细一点，就是如果VaR模型正确，这一年中应该会出现多少exceptions。若VaR正确，那么应有5%的损失超过它，故255天中约有255*5% = 12.75个损失超过VaR（也就是12个或13个）。你这种做法算的相当于是拒绝/不拒绝原假设的分界线了，也就是损失超过这个数就拒绝VaR正确的原假设，没超过就不拒绝。
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