15****632025-07-15 15:11:39
15****63如果两个组合的default rate均低于5%则default rate 为干扰, 但是此题中5%的significance level 中包含了6%的Default rate, 所以B组合的VaR会远高于A组合的VaR
查看试题回答（1）
黄石2025-07-16 09:15:56
黄石同学你好。Default frequency一般来说是银行贷款组合的参数，在比较基础的计算市场风险VaR的题目中可被视作干扰项。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
把default frequency 改为 default probability, 这道题该如何答?
- 追答
-
同学你好。不影响，default frequency本身就是default probability的估计。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片