幸同学2025-07-14 15:38:19
幸同学reflect the higher correlations he expects. If his expectation turns out to be incorrect, what is the most likely result?根据这句话怎么知道是高估还是低估 比之前 这个之前是相关性高的时候还是低的时候 总是判断不会
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苏学科2025-07-15 21:09:09
苏学科经理调整相关性时，是相对于当前或历史水平“调高”了（reflect the higher correlations he expects）。如果预期错误，实际相关性低于调整值，则相关性被高估（overestimated），导致风险被高估（overstated），进而配置决策失误。
投资组合的回报将低于应有水平（给定预期风险水平），因为资产配置未能优化。这源于相关性高估导致的保守决策，而非市场实际表现。
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