严同学2025-07-13 23:11:45
严同学Basel III 中对于内部模型法使用的限制是就仅限于信用风险、操作风险和信用评估风险这三个吗？讲义里的CVA都是credit valuation risk的简称吗？
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Michael2025-07-14 09:02:37
Michael同学你好，basel III确实如你所说，内部模型法的限制主要是这几个。不过内部模型法关于市场风险的限制也有，在市场风险的IMA方法中，最后的IRC的度量关乎于trading book于banking book的分类，但是这个内容在FRTB中了。CVA没有特别说明都是credit valuation adjustment。
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