15****63回答（1）
黄石2025-07-14 09:35:29
黄石同学你好。没太明白同学的意思，方便问的具体一点哈。
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同学你好。无股息的情况下这个结论成立：若K < S，那么ITM call > OTM put，且不论是欧式期权还是美式期权。若标的资产支付股息，那么取决于期权ITM/OTM的程度以及股息的大小，ITM call的价值未必一定大于OTM put。不过这个结论一般不太提及，更常提及的结论是无股息情况下ATM call > ATM put。但不论是哪个结论都不是FRM里面会去考察的内容，这个不用担心。
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