郭同学回答（1）
杨玲琪2025-07-14 21:28:12
杨玲琪同学你好，
CVA被视为因承担对手可能违约带来的交易对手风险而承担的成本。在计算考虑信用风险后的衍生品公允价值时，应从其无信用风险下的风险中性价值中减去CVA的取值。所以FRM考试中定义的CVA计算公式中CVA计算出来的结果是负值。而要计算考虑信用风险后的衍生品公允价值时，应在无信用风险下的风险中性价值上进行扣减，也就是加上负值。
希望能解答你的疑惑，加油！
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