学同学2025-07-12 16:30:31
学同学解析视频中说巴塞尔协议不承认diversification benefit ，那么AMA高级方法呢，我印象中有题目不是说AMA可以享受diversification benefit 吗
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Michael2025-07-13 12:00:37
Michael同学你好，basel不承认的分散化是不同的风险之间，比如信用风险资本金和操作风险资本金，这两个之间不承认分散化。但是单个风险内部的分散化其实本质是模型自身的分散化，这个是有的，比如你提到的AMA。当然，巴塞尔虽然承认了模型内部分散化，但是给与了制约，最常见的就是信用风险的FIRB和AIRB，FIRB通过对于参数设定的制约，减少了分散化好处被“夸大”的风险。
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