张同学2025-07-10 22:21:53
张同学这里说历史模拟法不是用的真实数据，说错了吗
回答（1）
黄石2025-07-11 09:18:41
黄石同学你好。没有错的。历史模拟法使用的数据一般被称作pseudo historical data（伪历史数据），它是根据资产历史上的回报率与资产当前的价值计算出的一组数据。比方说这个资产历史上有一天回报率 = 0.3%，当时价值20w，那么历史上真实的金额收益 = 20w*0.3% = 600。假设该资产当前价值30w，那么历史模拟法使用的金额收益 = 30w*0.3% = 900，这并不是历史上真实的金额收益，而是基于当前组合头寸调整得到的数据（毕竟VaR要反映的是当前组合在未来一段时间内大概率下的最大损失）。
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