幸同学
回答（1）
黄石2025-07-10 09:24:42
黄石同学你好。注意此处题目问的是How much will the buyer of correlation swap receive?，也就是买方收到的钱有多少，这个并不是payoff。payoff的话是收到的钱与支出的钱轧差出来的。对于correlation swap的买方而言，其收到的现金流由realized ρ决定。
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