幸同学
回答（1）
杨玲琪2025-07-08 15:09:04
杨玲琪同学你好，
这里组合的违约相关性是1，可以将组合看成一个整体，违约情况只有违约和不违约两种情况，组合面值是1,000,000，回收率是0%，所以损失率是100%，所以违约时，损失是100%的损失，损失就相当于组合的面值1,000,000。
希望能解答你的疑惑，加油！
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
还有一个问题就是这个题目问的是99%的情况 为什么wcl就是2%对应的1000000呢
- 追答
-
同学你好，
这道题中损失只有两种情况，也就是说损失分布是一个离散分布，所以找分位点时可以从损失最小往最大累计，此时累计概率分别是98%，100%，找99%的分位点应该找累计概率大于99%的点，对应的就是2%违约的情况。如果从损失最大往损失最小累计，那么累计概率是2%，100%，找99%的分位点对应的就是找尾部累计概率大于1%的点，同样对应的是2%违约的情况。
希望能解答你的疑惑，加油！
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片