幸同学2025-07-07 13:02:11
幸同学dw本身是等于ε×根号dt 这个ε不管是在几月都是上升+1 下降-1吗 还是第二个月上升就是+2 下降是负2 照片里这个第二个月就不是+2 为啥这个题目就是+1第二个月的时候
回答（1）
黄石2025-07-08 10:59:32
黄石同学你好。
“这个ε不管是在几月都是上升+1 下降-1吗”这句话正确。
“还是第二个月上升就是+2 下降是负2”这句话错误。
书上这个图中，以第一个月的上节点为例，第二个月的r = 第一个月的r（r0 + λ1dt + σ√dt）+ dr（λ2dt + σ√dt或λ2dt - σ√dt），故第二个月有两个节点，其中利率分别为r0 + (λ1 + λ2)dt + 2σ√dt和r0 + (λ1 + λ2)dt。
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