xmt2025-07-06 17:15:25
xmt为啥置信水平高了以后var模型有可能高估风险，这里面实际发生个数不是少了吗，那说明实际风险比估计的低啊
回答（1）
黄石2025-07-07 09:38:11
黄石同学你好。当超过VaR的损失的个数非常少的时候，我们对此有两种解读：一来是VaR模型是准确的，因为其本身置信水平就很高，不应该有多少损失比它大；二来是VaR模型水平偏高、致使没有多少损失超过它。这两种解读我们是很难判断出谁对谁错的，如果第二种解读对，那么VaR就是高估风险了。
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