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187****02062025-07-06 15:59:19

为什么EE 是month to month ,而CS是年度，可以直接相乘？

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回答（1）

杨玲琪2025-07-07 13:05:42

同学你好，

在使用近似法计算CVA时，采用的是一段时间内的平均敞口水平EPE来进行计算，题目提到EE在每个月都保持稳定，所以我们可以把这个0.40%当作是一个平均敞口水平（即EPE）来进行CVA的计算。

希望能解答你的疑惑，加油！

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