马同学回答（1）
黄石2025-07-07 09:31:56
黄石同学你好。“更高的隐含波动率对应更高的价格”说的是隐含波动率更高、期权本身的价格/价值更高。然而这道题题干中描述的是期权的执行价格（即合约中约定的未来交易价格）与隐含波动率之间的关系。对于equity option而言，随着执行价格的上升，隐含波动率会不断下降。
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