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学同学2025-07-04 19:04:49

有wrong-way risk为什么就代表原CVA估计偏低，能否详细讲解一下

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回答（1）

杨玲琪2025-07-07 10:28:40

同学你好，

CVA是对交易对手风险的价值调整。标准的CVA计算假设没有wrong-way risk。而wrong-way risk指的是PD和Exposure之间的联动导致了交易对手风险的上升，所以如果存在wrong-way risk就代表标准的CVA计算偏低了。

希望能解答你的疑惑，加油！

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